分数阶Brown运动驱动的带跳随机微分方程的随机最大值原理

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【获取途径】超星期刊网
【作者】贾秀利，关丽红，汤宇
【作者单位】吉林工商学院基础部；长春大学理学院
【年份】2016
【卷号】第3期
【页码】521-523
【ISSN】1671-5489
【关键词】分数阶Brown运动跳扩散随机微分方程随机最大值原理
【摘要】利用经典的变分法,考虑分数阶Brown运动驱动的带跳随机微分方程的最优控制问题,得到了该控制问题的随机最大值原理,其相应的伴随方程为一类分数阶Brown运动驱动的倒向随机微分方程.
【基金】吉林省教育厅“十二五”科学技术研究项目
【文献类型】期刊